銀行從業(yè)資格考試風險管理練習
在各領(lǐng)域中，我們都可能會接觸到練習題，學習需要做題，是因為這樣一方面可以了解你對知識點的掌握，熟練掌握知識點！同時做題還可以鞏固你對知識點的運用！你知道什么樣的習題才能切實地幫助到我們嗎？以下是小編精心整理的銀行從業(yè)資格考試風險管理練習，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行從業(yè)資格考試風險管理練習1
一、單選題
1、在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。
A、資產(chǎn)風險管理模式B、負債風險管理模式
C、全面風險管理模式D、內(nèi)部管理模式
2、下列理論中，屬于負債風險管理模式的是（ ）。
A、真實票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論
C、存款理論 D、預期收入理論
3、理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是（ ）。
A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、銷售理論
4、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是（ ）。
A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預期收入理論 C、超貨幣供培理論 D、銷售理論
5、（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性.
A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流動性風險
6、（）是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險.
A、信用風險B、市場風險由C、操作風險D.流動性風險
7、（）不包括在市場風險中.
A、利率風險B、匯率風險、C、操作風險D、商品價格風險
8.（）是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險.
A、市場風險B、操作風險C、流動性風險D、國家風險
9、（）是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性.
A.流動性風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險
10. （）是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性.
A.流動性風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險
11. （）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響.
A.操作風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D法律風險
12. （）是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險.
A.流動性風險 B.國家風險 C.操作風險 D.法律風險
13. （）是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響.
A.流動性風險 B.戰(zhàn)略風險 C.操作風險 D.法律風險
14.商業(yè)銀行通過進行定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于（）的風險管理方法.
A.風險對沖 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移
15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于（）的風險管理方法。
A.風險對沖 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移
二、判斷題(本類題共15小題，每題1分，共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)
1.按照監(jiān)管機構(gòu)頒布的.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】按照監(jiān)管機構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。
2.資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。
3.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。
4.市場風險內(nèi)部模型用于計量市場風險導致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風險計量模型、金融工具估值模型、市場數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
5.數(shù)量指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風險等級。
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】等級指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風險等級。
6.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟因素影響較大的資金來源，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】題中所述為易變負債。
7.流動性比率/指標的優(yōu)點是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內(nèi)的流動性進行有效評估。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性進行評估。
8.董事會應承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任，高級管理層應負責執(zhí)行董事會批準的操作風險管理策略、總體策略及體系。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
9.因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度，但不能很好的預測潛在損失。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風險識別、評估、控制和檢測流程變得更加有針對性和效率。
10.2012年巴塞爾委員會修訂了《有效銀行監(jiān)管的核心原則》，要求商業(yè)銀行應培育良好的內(nèi)部控制環(huán)境，以保障開展業(yè)務時考慮其風險狀況。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
11.與聲譽風險不同的是，戰(zhàn)略風險是一個單維的風險體系。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險也是一種多維的風險。
12.貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
13.CreditMonitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。
14.為提高董事會風險管理委員會的有效性，風險管理委員會應與銀行的首席風險官、風險管理部門進行正式和非正式的溝通交流。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
15.國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經(jīng)營活動中。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
銀行從業(yè)資格考試風險管理練習2
1.多選題
下列各項中，屬于價值鏈分析中采購管理的有( )。
A、生產(chǎn)材料的采購
B、購買廣告策劃服務
C、購買法律咨詢服務
D、原材料的裝卸
【正確答案】ABC
【答案解析】采購管理是指采購企業(yè)所需投入品的職能，而不是被采購的投入品本身。這里的采購是廣義的，既包括生產(chǎn)原材料的采購，也包括其他資源投入的管理。例如，企業(yè)聘請的咨詢公司為企業(yè)進行廣告策劃、市場預測、管理信息系統(tǒng)設(shè)計、法律咨詢等都屬于采購管理。選項D屬于基本活動中的內(nèi)部后勤。
2.單選題
Z公司是一家教育培訓機構(gòu)，為了正確合理的評價本身的核心競爭力，提高服務水平，把一家知名的酒店作為基準對象進行分析，并實地考察，Z公司進行基準分析的類型屬于( )。
A、內(nèi)部基準
B、競爭性基準
C、過程或活動基準
D、一般基準
【正確答案】D
【答案解析】Z公司和酒店都屬于服務行業(yè)，但是不具有類似的`核心經(jīng)營，這樣的基準類型屬于一般基準。
3.單選題
乙公司由于管理卓越、顧客信任或其他特殊優(yōu)勢而具有良好的企業(yè)形象，給公司帶來了超額利潤。乙公司擁有的這種無形資源是( )。
A、品牌
B、專利
C、企業(yè)文化
D、商譽
【正確答案】D
【答案解析】商譽是一種關(guān)鍵的無形資源。商譽，是指企業(yè)由于管理卓越、顧客信任或其他特殊優(yōu)勢而具有的企業(yè)形象，它能給企業(yè)帶來超額利潤。對于產(chǎn)品質(zhì)量差異較小的行業(yè)，例如軟飲料行業(yè)，商譽可以說是最重要的企業(yè)資源。
4.多選題
下列關(guān)于通用矩陣的說法中，正確的有( )。
A、通用矩陣中圓圈面積的大小與產(chǎn)業(yè)規(guī)模成正比
B、通用矩陣圓圈中扇形部分表示某項業(yè)務所占有的市場占有率
C、通用矩陣分劃較細，對于多元化業(yè)務類型較多的大公司必要性不大，且需要更多數(shù)據(jù)，方法比較繁雜
D、通用矩陣的評價結(jié)果可能會由于指標權(quán)數(shù)分配的不準確而帶來偏差
【正確答案】ABCD
【答案解析】通用矩陣中圓圈面積的大小與產(chǎn)業(yè)規(guī)模成正比，圈中扇形部分表示某項業(yè)務所占有的市場占有率。選項A和選項B的說法正確。通用矩陣的局限性包括：(1)用綜合指標來測算產(chǎn)業(yè)吸引力和企業(yè)的競爭地位，這些指標在一個產(chǎn)業(yè)或一個企業(yè)的表現(xiàn)可能會產(chǎn)生不一致，評價結(jié)果也會由于指標權(quán)數(shù)分配的不準確而帶來偏差。(2)分劃較細，對于多元化業(yè)務類型較多的大公司必要性不大，且需要更多數(shù)據(jù)，方法比較繁雜。選項C和選項D的說法正確。
5.單選題
甲公司是一家運動用品企業(yè)。該公司為了更好的應對競爭，明確競爭目標，根據(jù)某一戰(zhàn)略方面將自身所面對的競爭對手區(qū)分為不同類別。這些被區(qū)分出來的企業(yè)稱為( )。
A、企業(yè)集團
B、競爭對手
C、戰(zhàn)略群組
D、戰(zhàn)略聯(lián)盟
【正確答案】C
【答案解析】本題考核產(chǎn)業(yè)內(nèi)的戰(zhàn)略群組。一個戰(zhàn)略群組是指一個產(chǎn)業(yè)中在某一戰(zhàn)略方面采用相同或相似戰(zhàn)略，或具有相同戰(zhàn)略特征的各公司組成的集團。
6.單選題
C公司是我國一家汽車制造企業(yè)，旗下車型包括轎車、皮卡等，既出口也內(nèi)銷。現(xiàn)在C公司對其海外出口的發(fā)展狀況進行分析。在下列表述中，不符合該公司SWOT分析要求的是( )。
A、東道國對進口整車的政策和關(guān)稅限制日趨嚴格，公司具有穩(wěn)固的國際營銷網(wǎng)絡(luò)，應采用ST戰(zhàn)略
B、東道國對進口整車的政策和關(guān)稅限制日趨嚴格，公司市場份額較小，應采用WT戰(zhàn)略
C、東道國國民經(jīng)濟持續(xù)增長，公司具備國際領(lǐng)先水平的技術(shù)以及良好的客戶關(guān)系，應采用ST戰(zhàn)略
D、東道國國民經(jīng)濟持續(xù)增長，公司具有穩(wěn)固的國際營銷網(wǎng)絡(luò)，應采用SO戰(zhàn)略
【正確答案】C
【答案解析】選項C應該是SO戰(zhàn)略。東道國國民經(jīng)濟持續(xù)增長，說明外部存在有利的機會，公司具備國際領(lǐng)先水平的技術(shù)以及良好的客戶關(guān)系說明公司自身具有很大的優(yōu)勢，應該采用SO戰(zhàn)略。
7.單選題
在市場增長率-相對市場占有率矩陣(波士頓矩陣)中，具有較高市場增長率和較低的相對市場占有率的業(yè)務是( )。
A、明星業(yè)務
B、現(xiàn)金牛業(yè)務
C、問題業(yè)務
D、瘦狗業(yè)務
【正確答案】C
【答案解析】本題考核波士頓矩陣。問題業(yè)務通常處于最差的現(xiàn)金流量狀態(tài)。一方面，所在產(chǎn)業(yè)的市場增長率高，企業(yè)需要大量的投資支持其生產(chǎn)經(jīng)營活動;另一方面，其相對市場占有率低，能夠生成的資金很小。
銀行從業(yè)資格考試風險管理練習3
單項選擇題(以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。
1.在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.風險中性定價模型
D.死亡率模型
2.如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
3.商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制
B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系
C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.保證股東利益最大化
D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督
4.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)( )之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務的事項安排。
A.股東
B.關(guān)聯(lián)方
C.股東與高級管理層
D.董事會與高級管理層
5.客戶信用評級的發(fā)展過程是( )。
A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法
D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
6.遠期匯率反應了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
7.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
8.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術(shù)方法的是( )。
A.外部違約經(jīng)驗
B.內(nèi)部違約經(jīng)驗
C.映射外部數(shù)據(jù)
D.統(tǒng)計違約模型
9.商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A.資產(chǎn)財務狀況分析法
B.制作風險清單
C.失誤樹分析法
D.分解分析法
10.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請.申請貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
11.若A銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約 頭寸為3500.買入的美元遠期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的'敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
12.不屬于階段性戰(zhàn)略目標希望實現(xiàn)目標的領(lǐng)域是( )。
A.公司治理結(jié)構(gòu)
B.內(nèi)部控制
C.業(yè)務發(fā)展
D.實現(xiàn)員工價值
13.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元
14.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法.應對操作風險的第一道防線是嚴格的( )。
A.外部監(jiān)管
B.員工培訓
C.內(nèi)部控制
D.職責分工
15.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分
B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本
16.( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D.商業(yè)銀行風險管理
17.信用風險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風險中性定價模型
D.死亡率模型
E.風因果分析模型
18.( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.總頭寸
B.凈頭寸
C.風險
D.止損
19.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
20.商業(yè)銀行采用高級風險量化技術(shù)會面臨( )。
A.聲譽風險
B.模型風險
C.市場風險
D.法律風險
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