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2017中級銀行從業(yè)考試《風險管理》考點習題
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1. ( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
A.經(jīng)營管理B.風險管理C.風險定價D.資產(chǎn)盈利
2. 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段?( )
A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段 B.負債風險管理模式階段
C.資產(chǎn)風險管理模式階段 D.全面風險管理模式階段
3. 下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風險和社會風險 B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
C.信用風險和市場風險 D.純粹風險和投機風險
4. 在市場風險中尤為重要的是( )。
A.股票風險B.匯率風險C.利率風險D.商品風險
5. 由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合風險的是( )。
A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險
6. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的方法。
A.風險分散B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險對沖
7. 隨機變量x的概率分布表如下：則隨機變量X的期望值是( )。
A.3.15 B.3.05 C.3 D.2.95
8. ( )指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風險管理的意識和自覺性。
A.全球的風險管理體系 B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險管理過程 D.全員的風險管理文化
9.根據(jù)國家風險的分類，( )是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。
A.政治風險B.社會風險C.經(jīng)濟風險D.環(huán)境風險
10.在聲譽風險中，關(guān)于管理聲譽風險的最好的辦法的說法不正確的是( )。
A.強化全面風險管理意識 B.改善公司的治理
C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備 D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序
11.下列說法正確的是( )。
A.期望值是隨機變量的概率加權(quán)和
B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度
C.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布
D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布
E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整;對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言
12.下列關(guān)于信用風險說法正確的是( )。
A.信用風險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響
B.信用風險通常包括違約風險、結(jié)算風險
C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
D.結(jié)算風險在外匯交易中較為常見
E.信用風險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中
13.下列描述操作風險、市場風險與操作風險的關(guān)系正確的是( )。
A.信用風險主要存在于授信業(yè)務(wù)
B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
C.市場風險存在于交易類業(yè)務(wù)
D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利
E.操作風險與市場風險、信用風險存在內(nèi)在的聯(lián)系
14.下列關(guān)于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本說法不正確的( )。
A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比
B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介
D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失
E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關(guān)
15.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。
A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配
B.RAROC可用于目標設(shè)定、資本配置和績效考核
C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷
D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制
16.下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉(zhuǎn)移的有( )。
A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險
B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本
C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔保
17.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.沖減利潤E.提取損失準備金
18.商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有( )。
A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā) B.降低現(xiàn)金流的波動性
C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)
E.有助于獲得更多收益
19.關(guān)于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的是( )。
A.全員的風險管理文化 B.全面的風險管理范圍 C.全新的風險管理方法
D.全程的風險管理過程 E.全球的風險管理體系
20.下列關(guān)于風險分散化的論述正確的是( )。
A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風險分散化效果較差
C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風險分散化效果較好
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較好
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好
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